@rochacbruno infelizmente, é onde há maior mercado.
Pessoalmente, durante a faculdade eu estudei, de maneira independente, desenvolvimento de GUI desktop, e gostava muito. Mas é difícil encontrar trabalho nessa linha, então aos poucos fui migrando pra web. Primeiro backend, depois frontend...
Outra facilidade da Web é que a barreira de entrada é baixa. Um editor de texto e um navegador já é um começo.